密歇根大學安娜堡分校量化金融與風險管理碩士怎么樣

現(xiàn)在留學的學生越來越多，留學可以開闊眼界，也能學習不一樣的教育體制，而且國外名校眾多，教育水平也一流。下面小編就來和大家說說“密歇根大學安娜堡分校量化金融與風險管理碩士怎么樣”這個問題

　　量化金融和風險管理碩士是理學碩士，屬于數(shù)學系和統(tǒng)計學系共同管理一個跨學科的理學碩士學位項目。

　　該課程重點關(guān)注高級數(shù)學和統(tǒng)計方法。畢業(yè)生將擁有復(fù)雜的量化技能，這將使他們能夠?qū)⒆约旱闹R應(yīng)用于解決現(xiàn)實世界的金融問題，成為量化分析師、風險經(jīng)理、交易員、開發(fā)人員和金融行業(yè)的其他角色。

　　量化金融和風險管理課程旨在培養(yǎng)優(yōu)秀的數(shù)學家在金融行業(yè)工作。除了完成我們要求苛刻的課程外，Quant的學生還需要在第二和第三學期之間完成暑期實習，以獲得實際的行業(yè)經(jīng)驗。為此，學生可以獲得密歇根大學就業(yè)中心和Quant項目工作人員提供的豐富的職業(yè)準備資源和就業(yè)服務(wù)，包括個人咨詢、簡歷準備研討會、雇主信息會議和招聘會，以及校園面試。

　　二、密歇根大學安娜堡分校量化金融與風險管理碩士課程

　　該項目的目標是為畢業(yè)生提供強大的數(shù)學背景，并發(fā)展必要的技能，以應(yīng)用他們的專業(yè)知識來解決現(xiàn)實世界的金融問題。學生培養(yǎng)建模技能，使他們能夠從金融語言的描述中形成一個合適的數(shù)學問題，使用隨機分析和概率論的工具進行相關(guān)的數(shù)學分析，使用先進的數(shù)值方法實現(xiàn)結(jié)果，并根據(jù)這些結(jié)果進行解釋和決策。

　　量化項目要求總共36學分的課程，其中24學分是必修的核心課程，12學分是選修課。大多數(shù)學生在三個學期內(nèi)完成課程，但偶爾會將課程延長到第四個學期。碩士加速課程的學生將以不同的順序完成相同的課程。

　　結(jié)構(gòu)和必修課程

　　除特殊情況外，學生將按照規(guī)定的順序修讀以下核心必修課程:

　　Semester 1

　　§ Math 472: Numerical Analysis with Financial Applications§ Math 526: Discrete State Stochastic Processes§ Math 573: Advanced Financial Mathematics I§ Stats 500: Applied Statistics I

　　Semester 2

　　§ Math 506: Stochastic Analysis for Finance§ Math 574: Advanced Financial Mathematics II§ Stats 509: Statistical Analysis of Financial Data§ 3 credits of electives

　　Semester 3

　　§ Math 623: Computational Finance§ 9 credits of electives This course plan is structured around four course sequences that serve as the foundation of the program. Successful completion of the first course in each sequence is necessary in order to move on to the second. These sequences are described below:I. Math 573 – Math 574 : introduces students to the main concepts of Financial Mathematics and Engineering. II. Math 526 – Math 506: analyzes in more detail the mathematical tools used in Math 573 - Math 574. The two sequences of courses discuss similar problems; however, the coursework in Math 526 – Math 506 focuses on the associated mathematical challenges, while the Math 573 - Math 574 sequence emphasizes the application of mathematical methods to the relevant problems in the financial industry.III. Math 472-Math 623: focuses on the implementation of the models using tools from numerical methods for solving partial differential equations and Monte-Carlo methods. The students will develop computer programs to calculate the prices of financial derivatives and find ways of hedging risk.IV. Stats 500 – Stats 509: introduces the basic statistical tools for financial data, including regression and time series models, as well as various inference techniques.

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