英國金融數(shù)學(xué)和金融工程的區(qū)別是什么呢
2023-05-11 15:39:57 來源：中國教育在線
英國金融數(shù)學(xué)和金融工程的區(qū)別是什么呢，很多同學(xué)對于這個(gè)問題有疑問和不解，那么下面就跟著中國教育在線的小編詳細(xì)了解一下吧。
英國金融數(shù)學(xué)和金融工程的區(qū)別
金融數(shù)學(xué)是這些年隨著衍生品，量化交易等話題被越來越受重視后被提出的。 金融數(shù)學(xué)和金融的不同點(diǎn)在于，它是 通過 計(jì)算、模擬、仿真、數(shù)據(jù) 等這些工具來對金融市場進(jìn)行分析 。或者更直白的說， 金融學(xué)的是商科思維邏輯，金融數(shù)學(xué)學(xué)的是數(shù)學(xué)思維邏輯 。相近的專業(yè)還有 金融工程 ， 定量金融 等等。 因?yàn)楝F(xiàn)在數(shù)據(jù)分析，數(shù)據(jù)處理不斷在這個(gè)大信息時(shí)代被鍍金化，所以把對數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)的運(yùn)用能力提到了一個(gè)新的高度。
本科階段有學(xué)生可能就讀的是純商科類的課，學(xué)過的數(shù)學(xué)知識比較淺，所以很希望通過研究生階段的再深造，補(bǔ)齊這方面劣勢。不過在這邊想潑個(gè)冷水，如果你是因?yàn)橄胍獋€(gè)好聽的title而選擇金融數(shù)學(xué)，那么先做好心理準(zhǔn)備： 這一年你會學(xué)很多純數(shù)學(xué)的知識，而數(shù)學(xué)是非常枯燥的 。舉個(gè)例子，可能會有一門課程（例如布朗運(yùn)動）是專門為了研究股價(jià)運(yùn)動而開設(shè)的，這門課會讓你一直在推倒各類看不懂符號又很難的數(shù)學(xué)公式，來研究股價(jià)的運(yùn)動規(guī)律，整個(gè)過程幾乎不涉及任何金融知識。
所以，對于那些未來不想做純數(shù)據(jù)方面研究，或者走程序員路線的，一定好好考慮清楚是否這個(gè)專業(yè)適合你。當(dāng)然，如果你覺得這個(gè)專業(yè)含金量更高，更好找工作的話，那確實(shí)在面試招聘時(shí)，或多或少會有一點(diǎn)優(yōu)勢。至少簡歷關(guān)，更容易過的去。
關(guān)于金融數(shù)學(xué)與金融工程的區(qū)別，就是： 金數(shù)更多是創(chuàng)造模型，金工則是將創(chuàng)造的模型用編程的方法去實(shí)現(xiàn)。
所以在看專業(yè)開設(shè)課表時(shí)也能發(fā)現(xiàn)金數(shù)的課多是數(shù)學(xué)課（比如 隨機(jī)，時(shí)間序列，計(jì)量等），而金工則更多的是計(jì)算機(jī)方向的課（如R數(shù)據(jù)挖掘，C++等）。
在美國，第一批華爾街資本家不斷開始運(yùn)用高頻，算法，數(shù)據(jù)挖掘等進(jìn)行交易后，金融工程這個(gè)專業(yè)就變成了香餑餑。美校的這個(gè)專業(yè)的含金量也比別的國家開設(shè)這個(gè)專業(yè)來的更高。
在英國，也有不少學(xué)校會單獨(dú)開設(shè)金融數(shù)學(xué)專業(yè)，不過更多的是同時(shí)開設(shè)兩者。以曼大為例，同時(shí)開設(shè)了這兩個(gè)專業(yè)，不過兩者課程重復(fù)率高達(dá)70%。當(dāng)然，在這邊我們不談兩個(gè)專業(yè)的優(yōu)劣，至少就這兩個(gè)專業(yè)的生源來說，不分伯仲。
英國大學(xué)對于就讀金數(shù)的學(xué)生有著明確的要求，幾乎都要求學(xué)生本科階段擁有良好的數(shù)學(xué)背景和基礎(chǔ) ，比如學(xué)過：
微積分、概率論、線性代數(shù)（比如矩陣運(yùn)算）、正態(tài)分布和數(shù)學(xué)建模能力。
盡可能需要有的計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)包括： SPSS／SAS（參數(shù)/非參數(shù)檢驗(yàn)，模型估計(jì)）、Mathlab、 C/C++（構(gòu)造for循環(huán)，while語句，嵌套循環(huán)，構(gòu)造外函數(shù)，數(shù)組等）。
學(xué)生在申請金數(shù)的時(shí)候，也會將英國學(xué)校進(jìn)行排序，大部分會將其分成三檔申請：
第一階梯 ：LSE、 帝國理工、 UCL、KCL（此處暫不考慮牛劍）
第二階梯 ：華威 、愛丁堡、 曼大等
第三階梯 ：約克、利茲 、伯明翰等
注意排名中只列舉了部分學(xué)校，其他遺漏的學(xué)校你也可進(jìn)一步分析歸檔。其中這個(gè)專業(yè)的王牌學(xué)校則是IC（帝國理工），申請難度以及畢業(yè)難度都很大。往年錄取生源多以 數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)背景為主。
接下來我重點(diǎn)談一下曼大金融數(shù)學(xué)：
外界對曼大這個(gè)學(xué)校褒貶不一，覺得這個(gè)學(xué)校QS排名一直挺不錯(cuò)的但是學(xué)生質(zhì)量并沒有太好，因?yàn)閷W(xué)校每年都會收雙非的甚至民辦野G大學(xué)的學(xué)生。關(guān)于曼大這個(gè)學(xué)校的整體評價(jià)一葦不想多說了，四個(gè)字來總結(jié)親身體驗(yàn)：良莠不齊。
具體來說，你可以遇到雙非的學(xué)生，每天不讀書并曬著高富帥白富美生活（特別是某些著名的水學(xué)院）。你也可以遇到很多TOP985的學(xué)生，每天都在圖書館通宵學(xué)習(xí)。進(jìn)去之后你自己有權(quán)選擇你自己最喜歡的生活模式。不論什么樣的選擇在曼城這里從來沒有限制。
曼大的金融數(shù)學(xué)（Mathematical Finance）屬于商學(xué)院（MBS）和數(shù)學(xué)學(xué)（School of Mathematics）聯(lián)合授課， 最終是數(shù)學(xué)學(xué)院頒發(fā)學(xué)位。 全年一共有8門taught 課程，無選修課。曼大數(shù)學(xué)院就是非常有名的阿蘭圖林樓，當(dāng)時(shí)出《模仿游戲》的時(shí)候，走在圖林樓格外自豪。
在這邊我挑幾門課細(xì)講一下：
Stochastic Calculus（隨機(jī)微積分）
這門課應(yīng)該是這個(gè)專業(yè)最核心的課程了，這門學(xué)不好直接會影響到下學(xué)期的很多課程。該課由系主任ProfessorGoran 開設(shè)，教材也是他自己編寫的。這門課算是這個(gè)專業(yè)里面最最難的課程了，其中涉及很多泛函數(shù)，實(shí)函數(shù)之類的內(nèi)容，不管你本科是學(xué)數(shù)學(xué)，統(tǒng)計(jì)，計(jì)算機(jī)，大家剛開始學(xué)都覺得很艱難，所以必須多花時(shí)間預(yù)習(xí)復(fù)習(xí)。并且 這門課是資產(chǎn)定價(jià)最核心的課，如果你致力于做量化交易，這門課得花足夠的時(shí)間打底子。致力于投行的，基金的，往年很多面試都會問你學(xué)沒學(xué)過隨機(jī)過程，并且讓你當(dāng)場寫些公式。
Derivative Securities（衍生品）
這門課是商學(xué)院開設(shè)的，推薦的教材是被奉為華爾街的John Hull的《options， futures other erivatives》，這門課全世界不同老師教出不同的風(fēng)格，如果你想簡單可以很簡單，直接告訴你Black－Scholes公式，然后數(shù)據(jù)套進(jìn)去算期權(quán)價(jià)格。如果想很難就沒邊了，比如用3種不同方法推倒BS模型之類的，比如elta 對沖，Ito 原理，偏微分方程。而曼大這門課，相比于其他數(shù)學(xué)學(xué)院的課，已經(jīng)算很客氣了。主要學(xué)習(xí)內(nèi)容是Forwar， Option， Future的無套利定價(jià)公式等，不深究太多背后的數(shù)學(xué)邏輯。這門課有個(gè)case，四人一組研究如何用future來對沖指數(shù)頭寸的，用的都是現(xiàn)實(shí)中的數(shù)據(jù)，可以說非常有意義。 并且若你對對沖基金感興趣的，在你面試過程中，可以將這個(gè)作為一個(gè)很不錯(cuò)的case進(jìn)行闡述。
Computational Finance（計(jì)算金融）
上學(xué)期學(xué)的課基本都是理論知識，這門課的銜接是將定價(jià)模型如何通過計(jì)算機(jī)更快的實(shí)現(xiàn)了。 Johnson 年輕帥氣又聰明，剛開始的幾節(jié)課他就告訴我們， 如果我們?nèi)ッ嬖嚨V工，把這門課學(xué)會的定價(jià)方法以及如何通過coing跑出定價(jià)結(jié)果告訴面試你的人，會非常加分的，因?yàn)檫@個(gè)編程方法在投行都是非常先進(jìn)且高深的。這門課使用的主要工具是C++和Excel。對Excel不熟練的同學(xué)得注意了，畫圖一定要正規(guī)且學(xué)術(shù)。關(guān)于C++， 很多人本科沒有學(xué)過，但是沒有想象的那么難，多練習(xí)吧，不是特別復(fù)雜。并且每節(jié)課老師會把主要代碼告訴你，你需要做的更多的是算法上的改良。所以想混著過關(guān)并不難，但是想拿高分，你可能需要沒日沒夜的想著算法的改良以及實(shí)現(xiàn)，來展現(xiàn)最精準(zhǔn)且簡潔的語句。
關(guān)于最后 碩士學(xué)位的等級劃分 ：
一共分為 Pass， Merit 和Distinction。對于MASTER學(xué)位來說，及格分為50，40-50不用補(bǔ)考，40以下需要。
Pass ：所有科目（不包含論文）均分不低于50分論文不低于50分掛的學(xué)分不超過30（2門）。
Merit ：所有科目（不包含論文）均分不低于60分論文不低于60分沒有不及格科目。
Distinction ：所有科目（不包含論文）均分不低于70分論文不低于70分沒有不及格科目。
一旦有掛科，最多只能PASS。如果拿不到PASS，就有從學(xué)位降級到文憑的可能。
數(shù)學(xué)金融可能聽起來很高大上，但想要拿到學(xué)位順利畢業(yè)，Merit 甚至Distinction是需要付出的。
以上，就是本文的全部內(nèi)容分享，希望能給同學(xué)們帶來參考，如果您還有英國金融數(shù)學(xué)和金融工程的區(qū)別是什么呢其他方面的疑問，歡迎隨時(shí)在線咨詢客服老師。
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